白糖隱波率維持震蕩

時間: 2018-03-14 閱讀:234 錄入:zhangziye 作者:
  03月13日,白糖期權成交量為20520手,較前一日減少13428手。其中,主力805期權合約系列成交量減少7358手。持倉量為238250手,較前一日增加218手。805合約持倉量PCR為0.47,較前一日小幅上升,成交量PCR為0.68,較前一日大幅下降,市場情緒穩定偏樂觀。  
  波動率方面,主力805期權合約系列認購期權vega加權隱含波動率有所下降,認沽期權隱含波動率有所上升。次主力809期權合約系列認購期權隱含波動率有所下降,認沽期權隱含波動率小幅下降。主力805期權合約系列認購期權隱含波動率收于11.75%,認沽期權隱含波動率收于12.66%。  
  從歷史走勢來看,目前主力合約隱含波動率維持震蕩,略高于標的物歷史波動率,未來隱含波動率維持震蕩的概率較大。

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